Esos archivos q dices son archivos comprimidos en formato RAR normalmente... Tienes instalado en tu pc el WinRaR?
Esos archivos q vienen en partes, basta con abrir el 1º de ellos, y extraer su contenido en el pc, y de ahi, una vez descomprimido, pasarlos ya a tu psp.
Si se trata de un emulador de PSX, (en formato EBOOT) iran en la carpeta PSP/GAME