debe ser cosa de que tengas algun puerto capado, tienes algun firewall por ahi que pueda estar bloqueando la conexion? has probado a crear partidas y a unirte a ellas a ver si alguna de las dos formas funciona?
Si no me equivoco, la conexion directa TCP/IP solo usa el puerto 4000. Asi que si abres ese puerto tanto en TCP como en UDP en el router, la conexion deberia ir sin problemas.
