Seguramente tengas que configurar el directorio donde tengas alojadas las roms, en las opciones de mame.
Si esto no funciona vuelve a bajarte la rom o prueba otra distinta, también a veces puede ser que el zip no tenga el nombre adecuado para su uso con el emulador, para lo cual mira el juego que te has bajado, buscalo en el mame y mira el nombre exacto que deberia tener el zip para que mame lo identifique como un juego valido a reproducir.
por otro lado no creo que los filtros estes activados por defecto en las opciones de mame, seria lo ultimo que miraria por si acaso nada de lo anterior a funcionado.
Saludos!
