Creo que primero tienes que registrar el dispositivo. Vete a los ajustes y me parece que hay un sitio para poder registrar la PSP, y se le parece al método de cuando registras un mando, primeros activas la opción y luego enchufas la PSP por cable. Una vez hecho creo que no deberías de tener problemas para conectarte a la PSP.
No tengo PSP, pero así lo hice con la de un colega registrarla y poder usar la PS3 en remoto.