En lo que respecta al tema de las regiones de los juegos, puedes usar el satheader (que tu mismo has comentado) o tambien puedes usar el satconverter los cuales cambian la region de los juegos a la que tu elijas, para posteriormente poder jugarlos en tu consola sin necesidad de usar el action replay (a menos que use la memoria de 1 o 4 MB).
Por otra parte los precios de los juegos japos de Saturn depende de donde los compres y de si esta muy buscado o no,pero hay muchos juegos que son muy adsequibles.
Para disfrutar a tope de los juegos jap es mejor que hagas la modificacion que te ha comentado estoybien o hacerte con un modelo japones.
Un saludo!