Gracias por las respuestas. Yo lo que tengo es un pendrive formateado con windows 10 con bitlocker y le tengo contraseña y todo bien. En casa con Windows 10 y en el trabajo con Windows 7 y va perfecto. Me pide la contraseña para usar el pendrive tanto en casa como en el trabajo.
Luego tengo otro pendrive con contraseña con OSX. Y funciona perfecto e igual que el pendrive con contraseña de Windows. El problema es que Windows no lee el pendrive con contraseña de OSX, y OSX no lee el pendrive con contraseña de Windows. Por eso preguntaba una solución de un único pendrive con contraseña para Windows y OSX a la vez.