Pues fijate como estará la cosa, que ni yo puedo ayudarte mucho
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Y lo digo en serio, ya que yo siempre he trabajado con un entorno de programación muy primitivo, tanto de librerias como de compiladores y ahora es 100% diferente.
La teoria de ahora es que te tienes que instalar CYGWIN y buscar por ps2dev.org la ps2toolchain (mejor metete en los foros, pues el menda que llevaba el tema, un tal oopo, tiene ese fichero en su propia web)
la ps2toolchain es un script (desde cygwin) que se encarga de bajar y compilar tanto los compiladores, como las librerias necesarias y dejarlo todo listo para trabajar.
Te aconsejo que metas todos los modulos de CYGWIN que puedas, pues el script necesita de ciertos programas para bajarse los ficheros de Inet
Mira, he encontrado el link:
http://www.oopo.net/consoledev/ 
