En efecto, seguramente el problema sea del scex si lo demás lo tienes bien instalado, a mi tampoco me cargaban en un principio ni los de psx ni las pelis pero era porque me había equivocado en el reset.
El messiah con el clk (si es el messiah 2), el reset, el scex, la masa y la alimentación de 3.5v tiene que cargar juegos de psx, si no te cargan es que alguno de estos no están bien.
Saludos y feliz navidad.