Exactamente al ponerla en DMZ, el router abré todos los puertos para esa IP, por eso se considera peligroso, pero la PS3 no es un PC y por lo tanto el peligro, hoy por hoy, desaparece.
La otra opción es activar tanto en el router como en la PS3 el uPnP, este si se encarga de abrir aquellos puertos solamente que la PS3 necesite.