Cualquier router/adaptador WiFi es compatible con la PSP. Otra cosa es si quieres usar Xlink Kai, donde si deberias comprar unos determinados.
Si tienes pasta pillate el WTR54 de Linksys. Es uno de los mas guapos y ademas tienes un firm especial con el cual lo haces compatible con Xlink Kai.
Para mas info sobre el Xlink Kai este foro o la pagina oficial (que no me acuerdo cual es).