Hilo con solución.
Mirando y leyendo se supone q con una 1.5 tienes q editar el archivo a 300x170.
Ésto lo hago con el paint shop pro.
Debe llamarse 01.bmp o 02.bmp, etc...
Y en el menu del pspset seleccionar el mes correspondiente.
Lo hago con enero mismo y no me cambia el wallpaper.
Cuando la compré me venia con el 2.01 instalado y le cambie el wallpaper de color al azul...
Puede q éste no sea enero y por eso no me lo cambia??
EDITADO:
YA LO HE ARREGLADO, el wallpapaer q tenia era el correspondiente a agosto, q si q puedes cambiar con la 2.01 pero al volver a la 1.50 ya no puedes desde el menu de la PSP con lo q te tienes q acordaros de q mes era. En mi caso para cambiar el wallpaper:
08.bmp en directorio razis de la PSP 300x170 y en el menu del PSPset seleccionar el de agosto para el cambio.
Si no os acordais debereis ir probando y usar la función de "restore wallpaper" para ir descartando.
En cualquier caso ahí se queda el hilo por si alguien duda.
Saludos.