en teoría, se puede, pero en la práctica, todo depende del cada juego, como sea la estructura de ficheros, el tipo de ficheros, etc.
la mejor opción que tienes es instalar el music.prx plugin, con esto vas al juego, le quitas la música (dejando los efectos de sonido), y activas el plugin para escuchar la música que tengas en la memory stick, mientras juegas.
