que distribucion de linux tienes?
Como veo que eres nuevo, supongo que tendras Mandrake, asi que abre una consola y escribe:
su -
y luego el password de root
despues pones
urpmi lmule
y te lo bajara y te lo instalara el solito.
Despues te aparecera en el menu Red/Transferencia de archivos/XMule
Saludos