El formato UDF significa Universal Disk Format o algo así, es un estándar de grabación como por ejemplo el ISO. Para grabar los cds de Xbox tienes que seleccionar crear cd UDF en tu software de grabación. Cerrar la sesión es otra opción a la hora de grabar un disco y significa que cerraras el cd para que no pueda grabarse más en él (aunque aún quede espacio en el mismo).
Antes de preguntar utiliza la búsqueda, que seguro que hay mil post donde preguntan estas cosas, si es que somos de vagos...