el formato de las screens es .png, el directorio por defecto de donde las coge el emulador es (independientemente de donde lo tengas instalado) E:\SCREENSHOTS\PSX\NOMBRE DEL JUEGO\0001.PNG
la carpeta del juego debe llamarse exactamente igual que el archivo .ISO o .BIN del juego. el propio emulador, desde su menu, te permite hacer una screen de la pantalla actual y la usará automaticamente en el menú de selección