En mi opinión montar una empresa sin tener al menos un 2-4 años de experiencia en el sector es una locura.
Respecto a los másters, hay de dos tipos. Lo que no valen más que pal CV, y los de verdad. Los de verdad son los que te cuestan una puta barbaridad (unos 25000€) en una escuela de negocios seria y de renombre. Y esos se aprovechan mejor si ya tienes también unos años de experiencia laboral. Yo tengo amigos que los han hecho (financiados por la empresa en la que curran) y dicen que más que la formación, lo que realmente importa es la red de contactos que creas en el máster y a través de la escuela de negocios.