Hay muchos programas para hacer copias de seguridad.
Puedes usar el nero, el recordnow, el dvddecrypter, etc...
A mi el nero y el record now me van perfectos.
Normalmente dicen que es preferible tener NTFS, pero con FAT32 se puede grabar perfectamente.
Por cierto, la próxima vez usa la búsqueda avanzada, que hay un montón de posts sobre el tema.