Actualmente, la única forma de hacerlo es con un dispositivo que permita el sistema ese Roaming-On-Go o algo así, es decir, que hagan de host, para ir metiendo y sacando cosas de la memory. Y creo que son bastante caros.
En uno de estos foros hace tiempo había un post sobre los dispositivos compatibles con el tema. Es bastante viejo, aún no había salido la PSP en españa.