Yo te voy a decir lo q hice yo con una serie q tenia tb en .avi:
--->1º pasé cada achivo .avi a .mpeg2 con el TMPGEncoder.
--->2º Con el DVDLab importas cada capitulo, creas un buen menú y compilas el proyecto para obtener el formato DVD video
--->3º por último grabas con el Nero
Puedes encontrar muchos manuales del DVDLab en Google me encanta ese programa