DMZ (zona desmilitarizada) significa que a la dirección ip que pones en esa zona, evita el firewall que tenga el router en el bloqueo de puertos.
Eso se hace facil, haces un ipconfig y te coges la dirección de la puerta de enlace (que es la de tu router) abres el explorador de internet y pones como url la dirección ip del router, te aparecerá el programa de configuración del mismo, tienes que buscar la parte de DMZ y añadir la ip de tu play.
en el enlace que puse te lo explican muy bien para muchos modelos de router.