A ver, te cuento, todo se limita a q tu modem sea compatible con la conexion q comentas (cat5 etc), si tu pc navega conectando tu modem a tu pc de esa forma ya tienes la mitad del problema resuelto. El siguiente paso será usar el asistente para compartir conexion de windows (asumiendo q tienes windows xp). Es muy simple, te pregunta cual es tu conexion de acceso a internet, ahi señalas la del modem, supongamos, conexion de area local 1, y luego mediante q conexion compartirias internet, ahi eligirias la conexion del area local 2 (la de tu otra tarjeta de red).
Hecho esto, tu pc, en la conexion de area local 2 (la conexion q usarias para compartir internet), le das unos valores de ip o lo dejas q obtenga la direccion ip automaticamente. Lo importante es quedarte con la direccion ip de esa tarjeta de red (esto se ve por si no lo sabes en estado/soporte/direccion ip). Lo unico q te queda por hacer es configurar tu ps3 con una ip q tenga el ultimo numero de tu ip distinta, y como puerta de enlace marcar la ip de tu ordenador. Pones el proxy configurado con el proxyserver y ya esta. A tu ps3 no le va a pasar nada, no te preocupes q estara a salvo. Bueno, espero haberte sido util, y ya me cuentas cualquier cosa, vale?