Con la configuración por defecto de cualquier Android no te podrás conectar por 3G en otro país.
Para comprobar que no lo hayas cambiado sin querer manualmente, ve a Ajustes - Conexiones inalámbricas - Redes móviles. Deberías tener DESMARCADO "Itinerancia de datos".
Teniéndolo así puedes estar seguro de que el teléfono no hará uso de internet cuando se conecte a una red que no es la propia, útil si estás cerca de una frontera y no quieres tener un susto si el teléfono se conecta a una antena francesa, por ejemplo ;P
Aún así, como te comentan... puedes desactivar los datos, borrar los APN y poner hasta el modo avión, pero tampoco son necesarios esos pasos.