Yo te recomiendo El Hobbit como primera opción. Es fácil de leer y sirve de introducción al "El Señor de los Anillos", pero la historia es autoconclusiva, por decirlo de algún modo.
Algo parecido pasa con "Nueva primavera" de Robert Jordan. Es la introducción a La Rueda Del tiempo, es cortito y fácil de leer. Aunque la historia queda más abierta...
En cuanto a Terry Pratchett, te recomiendo los primeros libros. Aunque en principio las historias son más bien independientes, estan divididas en arcos argumentales centrados en un personaje o grupo. Esto se nota menos en los primeros libros.
Los libros de la Saga de Elminster son tambien historias independientes, y creo que se ajustan bien a lo que quieres. Lo mismo, puedes leer el primero, y si te animas, seguir con los siguientes.
Tambien me gustaron mucho las "Crónicas de Belgarath" pero, como casi todo en la literatura fantastica, forma parte de una saga (dos en este caso, ya que continúa con "Crónicas de Mallorea").