Los mensajes privados no se moderan y son algo entre los usuarios implicados y nadie tiene por qué saber su contenido por lo que no deben hacerse públicos.
Si tienes algún problema con un usuario por los MP lo mejor es que crees una regla en tu panel de control de usuario para que los mensajes de ese usuario se borren cuando te los envíe (aquí se explica como hacerlo http://www.elotrolado.net/wiki/Ayuda:Preguntas_Frecuentes_del_foro )