A riesgo de sonar muy obvio, comprueba que has conectado la caja a la placa base para que le llegue alimentación. No soy muy de RGB, es posible que haya varios conectores que tengas que conectar y se te haya quedado uno suelto. El otro "problema" que me viene a la cabeza es que tengas que configurar el RGB desde alguna aplicación en Windows o incluso en la BIOS de tu placa base.