Con el firmware actualizado, podrás apreciar que en la esquina superior derecha hay un circulo con una R dentro. Tienes que dejarlo en color verde (activado) pulsando el botón R en el menú.
Por último, mientras estás en un juego, pulsas a la vez A,B,X,Y,L,R. Si lo haces correctamente, saldrás directamente al menú sin haber apagado la consola, aunque a veces se cuelga y tienes que apagar por narices. Esto se llama Soft Reset.