La música no puedes copiarla al disco duro (excepto desde un cd de audio), pero aun así puedes jugar con la música de tu mp3/pendrive/disco duro externo o incluso por red local. Hay varias formas pero la más fácil es pulsar el botón guía, darle a multimedia (creo recordar, que no ando fino en el dash nuevo xD) y seleccionar el dispositivo y la carpeta que quieras. Sonará siempre , ya estés jugando o no (sustituye la música del juego, excepto en las escenas de vídeo, que se pausa).
Para pausar, saltar canción, etc, usa otra vez el menú del botón guía. Espero ayudar