No necesariamente tienes que pasarlo por CD, pero eso si, un MP3 no podras reproducirlo en un juego.
La musica tiene que estar en formato WMA .
Solo tienes que convertir tus MP3 a WMA con cualquier programa que te lo haga (Avanced WMA Workshop , por ejemplo) y luego las metes a la Xbox desde el PC con un programa que se llama "XSoundTrack Manager ".
Salu2.