Se pueden, con una tarjeta SD, aunque no todos los juegos permiten copiar datos de guardado. En el menú de Wii te sale ya un icono para gestionar y borrar datos de la consola como saves y canales. Buscalo.
También existe la posibilidad de pasar saves de juegos que no lo permiten usando programas de la scene, pero de esto no tengo ni idea. Un saludo