Si a ver, cuando estas en pantalla completa, el puntero, no puede salir de esa pantalla.
En ventana sin bordes si podrías, quedaría el juego visible también. (Lo que dije arriba)
La única manera sin quitar pantalla completa es tabular entre los programas abiertos (alt + tab), que si eliges otro que no sea el juego, éste se minimizará, y ya al no haber nada en pantalla completa, te dejaria usar todas las pantallas.