Sí que crean interferencias, ya que un conductor recorrido por una corriente alterna induce un campo en otro conductor paralelo. Pero, como te dicen, es algo que se puede minimizar (no eliminar) si utilizas buenos cables apantallados.
De todas formas, si te quieres quitar de problemas, no los pongas juntos. Y en cuanto a la ilegalidad, hombre... una instalación no te la certifican así, pero tampoco te la certifican si llevas el cable de antena o cualquier otro por encima del zócalo, por poner un ejemplo. Y es algo que mucha gente tiene en casa.