Por partes:
1 - ver .hack//Sign, que es principio de la historia de la primera saga de juegos
2 - la saga hackers (los primeros cuatro juegos, aunq los graficos, los dungeon repetitivos y su DIFICULTAD echen para atrás la historia no está nada mal)
3 - leer el manga .hack//Legend of the Twilight Bracelet (Tampoco es vital para la historia pero si recomendable, hay una version animada llamada .hack//DUSK pero no tiene nada que ver con la historia del manga y de hecho se considera no canonico (es una basura ni te molestes en verlo))
4 - ver .hack//Roots, que es el principio de la segunda saga (esta si que es vital verla antes seguir los siguientes juegos)
5 - ver .hack//Terminal Disc (resumen de todo lo que ha pasado en el universo .hack hasta el momento y lo enlaza con la nueva historia)
6 - los tres .hack//G.U. (esta saga es con diferencia bastante mejor que la anterior)
7 - ver .hack//G.U. Returner (es una ova de animacion)
8 - y si te sobra tiempo ver la pelicula .hack//G.U. Trilogy, aunq cambian muchas cosas de la historia al menos entretiene
Por último tambien recomiendo leer los libros (al menos los traducidos al español e ingles) donde aparecen personajes nuevos que (según los scans que hay) tambien aparecerán en el juego de PSP.
Si te decides por jugar directamente a la segunda saga de juegos por lo menos hechale un vistazo al Terminal Disc.
PD: Estoy más que seguro que el nuevo juego de PSP no será el último, ya que para empezar la historia que sigue (la del manga del mismo nombre) es una especie de spin-off casi sin argumento cuyo unico motivo de existencia es reunir a todos los protagonistas del universo DotHack . Ya sacarán alguna nueva trilogia para ps3, tiempo al tiempo.