En el tutorial dice que si tienes un rotuer ADSL, la forma de conectar la PS2 al router es análogo a una conexión directa.
En principio sí es como dices. Simplemente conecta un cable de red de la PS2 al router. Con el CD de configuración de red en la PS2 crea un archivo de configuración de la red (poniendo IP, máscara de red, puerta de enlace y DNS´s) y si todo está bien debería de funcionar. Si no sabes que poner te aconsejo que abras en el PC una ventana de comandos y teclees "IPCONFIG /ALL". Simplemente copia los datos que te da lde a conexión del PC, pero en la dirección IP le sumas un uno al último dígito.
Por cierto, podrás jugar on la consola y tener el ordenador encendido, pero no se te ocurra estar bajando cosas y jugar a la vez, que eso repercutirá en la conexión.
También te aconsejo que entres desde el PC en la configuración del router y metas en lo que se llama DMZ la dirección de la PS2. Así no tendrás problemas en los juegos debido a los puertos cerrados.
Si tienes dudas usa la búsqueda que ya hay muchas cosas respondidas, y si así no te aclaras vuelve a preguntar.
Un saludo.