Se puede hacer, simplemente conecta la consola al PC a traves de la tarjeta de red que tengas en el PC y despues debes compartir la conexion de internet en el PC. Si lo haces así ten encuenta que debes poner los parametros de red en la consola como si el PC fuese tu router ya que es el que te da acceso a internet.
incovenientes: la conexion es posible que te vaya más lenta y tendrá q tener el PC encendido mientras juegas a la consola online.
alternativas: Busca un punto de acceso wifi que es como un router pero que no tiene modem y lo único que hace es coger la red wifi del router que ya tienes y la reparte para varias conexiones de PC no lo he hecho nunca pero seguro que existe eso y no debe ser muy caro. con lo cual desaparecen los inconvenientes que he puesto.