una vez has puesto la foto como fondo de pantalla, da igual que este en la ms o no, ya que se almacena en la nand (no recuerdo en cual, creo que en la 0, pero no estoy seguro)
Necesitaras tener la PSP con CFW, acceder a la nand por USB, buscar la foto y guardarla en el ordenador, asi ya no la volveras a perder.