Si hablamos del mismo dispositivo de audio o sale por un lado o sale por el otro.
Si hablamos de dispositivos de audio independiente (sonido de la grafica e integrada de la placa base) necesitarías que al menos el juego o el reproductor de vídeo te dejase elegir por que tarjeta de sonido sonar, ya que predeterminada solo puede haber una. (reproductores de video pueden tener esa opcion es mas probable, en juegos en cambio sería raro poderla indicar)