Si que hay algún coleccionable perdible creo, me han comentado que hay una zona en la que los tienes que pillar si o si antes de acabarla porque es imposible acceder a ella al acabarla.
Por lo demás yo lo que llevo jugado los coleccionables te los marca en el mapa donde están según vas avanzando, así que no creo que haga falta guía, simplemente saber la zona que he comentado.