Gracias por vuestras respuestas, pero en uno de los enlaces de egc_bcn dice esto:
Specifying the Look and Feel: swing.properties
Yet another way to specify the current look and feel is to use the swing.properties file to set the swing.defaultlaf property. This file is located in the lib directory of the Java release. For example, if you're using the Java interpreter in javaHomeDirectory\bin, then the swing.properties file (if it exists) is in javaHomeDirectory\lib. Here is an example of the contents of a swing.properties file:
# Swing properties
swing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel
Suena a poder tener un L&F por defecto para todas las aplicaciones swing que es lo que yo busco, pero no me va jeje.
Voy a seguir investigando, gracias.