A ver si te puedo echar una manilla. Lo primero, felicidades por tener tu consola, tranquilo que ya queda menos para disfrutarla:
1) En cuanto a lo de actualizar, es bastante recomendable, sobre todo si vas a jugar a juegos de Ps2, ya que la retrocompatibilidad se mejoro bastante en actualizaciones posteriores a la 1.50 que viene de fabrica. Ademas se han añadido muchas prestaciones ( podras poner temas para el XMB, reproducir los divx, musica y fotos que tengas en el pc a traves del servidor multimedia, mejoras en la reproduccion de blu-ray, reescalado de dvds, mejoras en juegos de Ps2 y Psx...). Si no actualizas, no podras jugar online ni descargar cosas del Store directamente, sino a traves del proxy-server. Mi consejo: no te vuelvas loco con el tema del firm. Actualmente nadie sabe nada de las posibilidades de la scene. Aunque claro, yo tampoco pienso piratearla y prefiero disfrutar todas las mejoras que han ido introduciendo. Tu veras lo que haces, pero yo si la tuviese ahora, la actualizaria desde el primer segundo.
2) Creo que los Guitar Hero de Ps2 no funcionan en la Ps3, pero no estoy seguro. En la pagina de Sony hay una lista de juegos retrocompatibles y cuales dan problemas, echales un vistazo y asi te aseguras de no tener problemas con tus juegos de Ps2. Aunque creo haber leido por aqui que los GH de ps2 daban problemas en la ps3, echa un vistazo al foro primero.
3) Yo compraria el Uncharted. Es una pasada. Graficamente increible, el sonido es buenisimo con dolby 5.1, doblado y traducido a español.. Ademas, si como dices puedes jugar al COD 4 en el Pc, con mas razon, ya que el Uncharted es exclusivo de PS3. Otros juegos buenos son el Ratchet and Clank ( si te gustan las plataformas) y el Heavenly ( es cierto que es corto, pero a mi me encanta... la ambientacion, el doblaje, la historia... ). Eso si, ninguno de estos 3 tienen online. Si quieres un juego al que echarle horas online, el Motorstorm y el Resistance son buenisimos, tanto online como offline, y seguramente podras pillarlos de segunda mano a buen precio en el foro de compraventa. Por cierto, si usas una tele HD, los juegos de Ps3 son region free. Yo he comprado el Uncharted y Ratchet en USA y me han costado 45 euros cada uno con gastos de envio incluidos, y vienen doblados y traducidos igual que la version PAL. Incluso las versiones JAP de estos dos juegos vienen dobladas al español y son mas baratas, 35-37 € en algunas tiendas online. En el foro de juegos hay un hilo donde encontraras los juegos que vienen doblados (ya que no todos vienen doblados o en español) y donde comprarlos, por si quieres ahorrarte unas pelillas
4) Yo tengo conectada la Ps3 a mi Samsung HDReady por HDMI y se ve genial. Con un cable Logic3, que no es excesivamente caro ( 15-2 0 €, segun donde lo compres). No se como se vera por componentes, ya que nunca he usado esa conexion. Supongo que lo diras por aprovechar el cable de PS2 si lo tienes. Si algun colega tiene un cable HDMI, dile que te lo preste y comparas tu mismo.
5) Los juegos de PS2 son jugables con el Sixasis como bien dices. Asi que accesorios... pues no se, si ya tienes un segundo mando, creo que tienes todo para jugar. Accesorios interesantes ahora mismo solo hay el mando blu-ray si la vas a usar para ver pelis y no quieres usar el Sixasis para navegar por menus y demas. El año proximo saldra la GunCom de Namco ( la pistola para jugar al Timecrisis) y el Dual Shock (mando con vibracion) aunque yo ya lo tengo importado.