El xexmenu, emuladores, o lo que sea, lo ejecutas o bien desde lector (lease con ironía) o bien desde hd, ya sea interno o externo mediante usb. Por ejemplo un pendrive.
Prueba a leerte alguno de los mil post al respecto, en concreto los primeros con chincheta. Basicamente te queda copiar/pegar copiar/pegar... no hay más.
Saludos, suerte y bienvenido al nuevo mundo que se abre ante nuestros ojos....