Las dll son librerías de Windows(archivos con código ejecutable), que usan otros programas para sus funciones, lo bueno de estas librerías es que una librería puede ser compartida por muchos programas, así parte de la programación está en la dll, tu al programar tu aplicación, software lo que sea usas la que necesites...con lo cual si te a pedido las dll es que no las tenías en tu sistema operativo
Y Python es un lenguaje de programación, si te pide que te bajes algo,será la parte runtime para poder ejecutar software...en este caso sería el exploit