sorpresa!
si formateas la memory stick con cualquier OE (si no mal recuerdo desde la 3.10), se crean todas ls carpetas necesarias para este.
las copias de seguridad de tus juegos irian en iso (la carpeta) en el formato ISO, CSO.
si pone iso y no funciona y esta en esa carpeta, da por hecho que esa iso esta mal.
PD: cuando tengas este tipo de dudas, haz una busqueda (o varias) a ver si ya se ha preguntado....