Por si no te queda claro. Tu PSP te da ese error porque el programa con el que creas la MS es una aplicacion Homebrew no oficial de sony y te da el mismo error que si kieres cargar backup sin un custom firmware.
Busca a un amigo con un CF (que pueda cargar backup y k te lo haga) o como te dice sasumaru utiliza el pandora's gui pero con el inconveniente de que sigues necesitando o bien otra PSP con CF para que te pandorice la bateria o una baterial ya pandorizada
es otra opcion, y para muchos la mas facil... 