Vamos a ver, una vez que tengas esos archivos .001 , .002, etc, abres uno de ellos (cualquiera) con el WINRAR (usa el WinRar 3.0), y te mostrara dentro el fichero "loquesea.iso", bueno pues pulsas sobre ese fichero con el boton derecho del raton y selecionas "Extraer en la carpeta especificada", elije la carpeta donde lo quieres guardar, le das a aceptar y ya esta, el Winrar el solito cojera los distintos ficheros .001, etc segun le vallan haciendo falta y te guardara en la carpeta que elejiste el fichero "loquesea.iso".
Saludos.