¿Has probado a usar otro UMD?. Lo digo porque los disquitos de las narices encima de caros se joden con mirarlos. Fijate que el plastico protector del disco no se haya soltado o roto. Te lo digo por experiencia propia, yo pensaba que tenia el lector estropeado y era el puñetero UMD..... de todas formas como te han dicho, puedes usar la opcion NO UMD.
Como te han comentado, la opcion la puedes activar en el Recovery, y una vez activada, no necesitas nada mas para jugar, salvo tener guardada la iso en tu Memory Stick.