Enhorabuena. Lo que preguntas de conectar con el pc hay muchos post preguntandolo, para enterarte mejor busca un poco y si sigues tiendo dudas pregunta otra vez.
Te puedo decir que si solo quieres pasar unas pocas fotos para los fondos, no te hace falta conectar con el PC, puedes grabarlas en un CD-R(w) / DVD-R(w) / PenDrive / mp3 protatil / cámara digital de fotos / PSP... y te ahorras trabajo.
Si lo quieres hacer con más frecuencia, te pilla la consola cerca del pc o si la piensas conectar a internet para el live, pues puedes instalar el Windows Media Connect (funciona con windows xp), que además te sirve para escuchar música incluso mientras juegas.
Si con eso no te llega y ahora que es veranito tendrás más tiempo libre puedes instalarte el Windows Media Center, que es un sistema operativo como windows xp pero que además puedes ver películas desde la consola, tener la música mejor organizada y más cosas. Lo malo es que para instalarlo necesitas formatear el disco duro (por eso yo aún no lo he instalado)