Esos archivos tan raros son archivos comprimidos.Has de descomprimirlos otra vez.
Fíjate si ademas de los .001 .002 y demás hay alguno terminado en .RAR o en .ACE o algo así.Descomprime este último y el mismo programa seguirá con el resto de volúmenes.
Si no hay ninguno con esa extensión pues abres el win rar , seleccionas todos los archivos y le das a extraer.
Suerte.
Saludos.