prácticamente ninguna tienda permite la devolución de juegos una vez abiertos, ya que nada impide copiarlos.
por un foro encontré unas excepciones al derecho de desistemiento:
Artículo 45. Excepciones al derecho de desistimiento.
Salvo pacto en contrario, lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los siguientes contratos:
a) Contratos de suministro de bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el vendedor no pueda controlar.
b) Contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
c) Contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de programas informáticos que hubiesen sido desprecintados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente.
d) Contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas.
por lo cual no seria ilegal