hola, si tienes XP, *configura en opciones de carpeta para ver los archivos ocultos y de sistema* (sin esto no veras la carpeta) y vete a:
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Need For Speed Underground\
y copia todo el contenido.
si tienes otro S.O. me imagino que la carpeta estará en mis documentos
Saludos