Yo tengo un Linksys WAG300 y hasta hace nada lo tenía con el UPnP y me funcionaba bien, pero a raíz de problemas con el GTA4 opté por activar la DMZ y de momento genial, incluso he notado un poco de mejoría en otros juegos como el FIFA o UEFA, pero creo que es algo casual, porque no debería afectar a la velocidad (teóricamente).
Si tienes ese router tendrás delante otro que es el que te hace de modem, supongo que lo tienes puesto como brigde para que todo el tráfico te vaya al linksys y éste se encargue de todo, de esta manera no deberías tener problemas, aunque si lo tienes como otra subred (es decir, otra IP dentro del mismo rango) es posible que te de problemas, porque deberás abrir todos los puertos para la IP del router Linksys en el router principal, no se si me explico bien.
De todas formas, o tienes una cosa u otra, no tiene sentido tener las 2, porque al estar en la DMZ todo host tiene acceso libre de entrada y salida, por lo que el UPnP no entra en funcionamiento.
Saludos.